Estrategias De Negociación De Opciones Wiki

Opción Buscador de Estrategias Un gran número de estrategias de negociación de opciones están disponibles para el operador de opciones. Utilice la herramienta de búsqueda a continuación para localizar rápidamente las mejores estrategias de opciones basadas en su visión de las características subyacentes y deseadas de riesgo / recompensa. Haga clic en el gráfico de ganancias para obtener una explicación detallada de cada estrategia de opciones individual. Bull Call Spread Bull Poner Spread Comprando Index Llamadas Collar Costless (Collar Cero-Cost) In-The-Money Covered Call Selling Index Pone Stratégia de Reparación de Acciones Synthetic Long Call Sintético Acciones Largas Sintéticas Acciones Largas (Split Strikes) Sintéticas Short Put The Collar Strategy Uncovered Ponga Escribir Siga Nos en Facebook para Obtener Estrategias Diarias Amperes Opciones Opciones Estrategias Opciones Bases Copyright 2016. TheOptionsGuide - Todos los Derechos Reservados. Opción Estrategias Las opciones implican riesgo y no son adecuados para todos los inversores. Para obtener más información, consulte el folleto Características y riesgos de las opciones estandarizadas antes de comenzar las opciones de compra. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. Las estrategias de opciones de piernas múltiples implican riesgos adicionales. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a un profesional de impuestos antes de implementar estas estrategias. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. La respuesta del sistema y los tiempos de acceso pueden variar debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. TradeKing ofrece a los inversionistas autodirigidos servicios de corretaje de descuentos y no hace recomendaciones ni ofrece asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar los méritos y riesgos asociados con el uso de sistemas, servicios o productos de TradeKings. El contenido, las investigaciones, las herramientas y los símbolos de acciones u opciones son sólo para fines educativos y ilustrativos y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en una estrategia de inversión en particular. Las proyecciones u otra información con respecto a la probabilidad de varios resultados de inversión son hipotéticas por naturaleza, no están garantizadas por exactitud o integridad, no reflejan los resultados reales de la inversión y no son garantías de resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, las pérdidas pueden exceder el principal invertido y el rendimiento pasado de un producto de seguridad, industria, sector, mercado o financiero no garantiza los resultados o devoluciones futuros. El uso de la Red de Comerciantes de TradeKing está condicionado a la aceptación de todas las Divulgaciones de TradeKing y de los Términos de Servicio de la Red de Comerciantes. Cualquier cosa mencionada es para propósitos educativos y no es una recomendación o consejo. La Radio de Playbook de Opciones es traída a usted por TradeKing Group, Inc. copia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos los derechos reservados. TradeKing Group, Inc. es una subsidiaria propiedad de Ally Financial Inc. Valores ofrecidos a través de TradeKing Securities, LLC. Todos los derechos reservados. Miembro FINRA y SIPC. Mi estrategia favorita sin duda es el corto poner, llamada corta, o ambos juntos (es decir, estrangular corto). En otras palabras, vender opciones desnudas. Antes de decir que esto es estúpido / peligroso / arriesgado basado en lo que alguien le ha dicho - le diré que es verdad, puede ser estúpido / arriesgado / peligroso si se hace mal. Por mal me refiero a: 1) No conocer el bien subyacente. 2) No saber manejarlo correctamente. 3) No conoce los escenarios de peor caso de cada operación que realice. 4) No tener suficiente capital. 5) No saber cuánto de su cartera para asignar a este tipo de operaciones. 6) No saber el impacto de las ganancias mientras este comercio está encendido. 7) No saber el tipo de ambiente para evitar o disminuir la exposición a este tipo de estrategia. Así como se puede ver, esta no es una estrategia para principiantes. Pero cuando usted se convierte en más experimentado con opciones y tiene bastante capital, usted realiza que it039s una estrategia grande, alta de la estrategia del éxito a considerar por lo menos. Siéntase libre de verme vivir en mi cuenta de comercio real de comercio de estas estrategias y hacer frente a todos los puntos antes mencionados. 6.3k Vistas middot Ver Upvotes middot No para la reproducción Mis opciones favoritas estrategia comercial es vender puts contra las empresas que me gustan pero que son demasiado caras. El implacable mercado alcista que estamos observando ha dejado pocos negocios a su paso. Si bien no hay escasez de empresas de buena calidad con atractivas perspectivas a largo plazo, la reciente apreciación de precios en la mayoría de las acciones puede dar pensativo inversores conservadores un poco de choque etiqueta. Significa esto que usted tiene que permanecer al margen, sentado en efectivo No necesariamente. Una estrategia conservadora probada y verdadera es vender puts contra las existencias que le gusta y sería un comprador dispuesto de, pero a un precio más bajo. Al vender (a. k.a. escritura) un descubierto poner en contra de una acción que te gusta que acepte comprar ese stock en algún momento en el futuro a un precio conocido a cambio de cobrar la prima de hoy. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo. A principios de este mes, General Electric (ticker GE) reportó resultados que dejaron a los inversionistas poco impresionados y las acciones vendidas. En la actualidad, puede comprar la empresa en 26,60 por acción, que es menos de 17x ganancias y el rendimiento de dividendo de más de 3. No demasiado mal, pero se puede hacer aún mejor Puede vender septiembre 2014 pone con precio de ejercicio de 25 por más de 1 Esto significa que usted recolecta casi 4 de precio hoy dinero que usted guarda para siempre para la obligación de comprar la acción para 25 entre ahora y septiembre. Efectivamente entonces, puede llegar a comprar una de las mejores empresas del mundo para un descuento significativo a su precio actual. En cualquier caso, la prima que recoja es suya no importa qué. Esta estrategia funciona mejor con las acciones que realmente te gusta y sería un propietario dispuesto, pero a un precio inferior de lo que actualmente están negociando. Recuerde, sin embargo, a cambio de recoger la prima, se comprometen a comprar la acción, por lo que sólo debe participar en esta estrategia si está absolutamente listo para comprar la acción a un precio determinado y tener los fondos para hacerlo. Nunca utilice el dinero prestado al escribir pone. 8.4k Vistas middot Ver Upvotes middot No para reproducción Todas las estrategias mencionadas anteriormente pueden funcionar muy bien. La clave es: 1. Aplicarlos a la situación correcta del mercado. 2. Gestionarlos adecuadamente. 3. Salir en el momento adecuado (Considero éste como la parte más importante del comercio) Estrategia correcta en la situación correcta Hay mucho De los sistemas y las estrategias comerciales y usted necesita decidir qué juego usted va a jugar. Usted puede jugar direccionalmente, puede ser neutro, o apostar por la explosión o la contracción de la volatilidad. Diferentes estrategias deben aplicarse a las poblaciones más baratas y costosas. Cualquier gran estrategia aplicada en la situación equivocada no funcionará y perderá dinero. Iron Condor (la combinación de Short Call Vertical y Short Put Vertical) se vende en un fuerte índice (RUT, SPX). La suposición es que los índices se componen de muchas poblaciones, así que no son tan volátiles como la acción particular. Esta ventaja se puede utilizar para el juego neutral. Cada mes usted escribe la extensión de la llamada y ponga la extensión con el delta 0,08 (30-40 hasta la expiración), gana el crédito (básicamente 100-160 / contrato) y los deja expirar. Si te mantienes consistente puedes acumular créditos y una tasa de éxito relativamente alta de 70-80. Puede mejorar el rendimiento más tarde filtrando meses con baja volatilidad, estableciendo el objetivo de beneficio exacto y detener la pérdida de toda la posición o de cada spread, legging en la posición (venta de la propagación de la oferta independientemente de put spread en caso de algún movimiento direccional) Puede verlo también como corto y largo Strangle, que le da diferentes ideas para mejoras. A continuación, puede jugar con los ajustes y así sucesivamente. Disfrutará de mucha diversión con esta estrategia particular, relativamente segura (alta tasa de ganancias, pérdida limitada). Personalmente he pasado más de 2 años centrándose sólo en esta estrategia en particular. Mariposas, Strangles, Straddles, Calendars Una vez que domines los Spreads Verticales y el Cóndor de Hierro te darás cuenta de que con una configuración ligeramente diferente tienes diferentes estrategias basadas en el mismo principio de la prima de venta, pero aplicada en diferentes situaciones. 3.3k Vistas middot Ver Upvotes middot No es una reproducción He aquí una lista de mis métodos favoritos. Nota: esta lista contiene estrategias que son fáciles de aprender y entender. Ea ch es menos riesgoso que poseer acciones. La mayoría implica un riesgo limitado. Para los inversores que no están familiarizados con las opciones de jerga, lea nuestros términos de opciones para principiantes y términos de opciones intermedias. 1. Escritura de llamadas cubiertas. Usando acciones que ya posee (o compra acciones nuevas), vende a otra persona una opción de compra que le otorga al comprador el derecho a comprar sus acciones a un precio determinado. Eso limita el potencial de ganancias. Recoge una prima en efectivo que es suya para mantener, no importa lo que pase. Ese dinero reduce su costo. Por lo tanto, si la acción disminuye en el precio, puede incurrir en una pérdida, pero usted está mejor que si simplemente poseía las acciones. Ejemplo: Compre 100 acciones de IBM Vender una IBM enero 110 llamada 2. Cash-secured escrito desnudo poner. Venda una opción de venta sobre una acción que desee poseer, eligiendo un precio de ejercicio que represente el precio que está dispuesto a pagar por acciones. Recoge una prima en efectivo a cambio de aceptar una obligación de comprar acciones pagando el precio de ejercicio. Usted no puede comprar la acción, pero si usted no, usted guarda la prima como premio del consolation. Si usted mantiene suficiente dinero en efectivo en su cuenta de corretaje para comprar las acciones (si el propietario poner ejercicios de la put), entonces se considera que están garantizados en efectivo. Ejemplo: Vender un AMZN 50 de julio mantener 5.000 en cuenta 3. Collar. Un collar es una posición de llamada cubierto, con la adición de un put. El put actúa como una póliza de seguro y limita las pérdidas a una cantidad mínima (pero ajustable). Las ganancias también son limitadas, pero los inversionistas conservadores encuentran que es un buen compromiso para limitar los beneficios a cambio de pérdidas limitadas. Ejemplo: Comprar 100 acciones de IBM Vender una IBM Enero 110 llamar Comprar una IBM Jan 95 poner 4. Crédito propagación. La compra de una opción de compra, y la venta de otra. O la compra de una opción de venta, y la venta de otra. Ambas opciones tienen la misma caducidad. Su llamado un crédito extendido porque el inversor recoge dinero en efectivo para el comercio. Por lo tanto, la opción de precio más alto se vende, y un menos costoso, más lejos de la opción de dinero se compra. Esta estrategia tiene un sesgo del mercado (la extensión de la llamada es bajista y la dispersión de la oferta es alcista) con ganancias limitadas y pérdidas limitadas. Ejemplo: Comprar 5 JNJ Julio 60 llamadas Vender 5 JNJ Julio 55 llamadas o Comprar 5 SPY Abril 78 pone Venta 5 SPY Abril 80 pone 5. Cóndor de hierro. Una posición que consiste en un spread de crédito de llamada y un spread de crédito. Nuevamente, las ganancias y pérdidas son limitadas. Ejemplo: Compre 2 llamadas SPX Mayo 880 Vende 2 llamadas SPX Mayo 860 y compre 2 SPX Mayo 740 pone Venta 2 SPX Mayo 760 pone 6. Diagonal (o doble diagonal) propagación. Estos son spreads en los que las opciones tienen diferentes precios de ejercicio y diferentes fechas de vencimiento. 1. La opción comprada expira más tarde que la opción vendida 2. La opción comprada es más lejos del dinero que la opción vendida Ejemplo: Comprar 7 XOM Nov 80 llamadas Vender 7 XOM Oct 75 llamadas Esta es una propagación diagonal O Comprar 7 XOM Nov 60 puts Sell 7 XOM Oct 65 puts Esta es una extensión diagonal Si posees ambas posiciones al mismo tiempo, es una extensión diagonal doble. 375 Vistas middot Ver Upvotes middot No, para, reproducción, Diagonal, propagación, es, mi, favorito, Opciones, comercio, estrategia. Diagonal propagación es una especie de opciones de propagación donde la opción de mes de largo se compra y la opción de mes cercano se vende. Por ejemplo: Comprar 8600 Nifty CE contrato de diciembre y vender 8800 Nifty CE contrato de noviembre. Esta estrategia se llamaría propagación diagonal alcista. La compra y venta de Puts constituirá una propagación diagonal bajista. La idea detrás de esta estrategia es que el contrato de opciones de mes de largo sufrirá menos decaimiento de tiempo en comparación con el contrato de opciones de mes cercano. Así que incluso si el comercio va en contra de usted la pérdida sería mínima. Incluso tendencia lateral no causaría ninguna pérdida, por lo que esta es una estrategia de opciones de muy bajo riesgo. Pues tratar de aplicar esta estrategia en NSE Nifty Nov Expiración. Supongamos que teníamos una visión bajista sobre Nifty a principios de la serie de noviembre, y así entramos en una difusión diagonal bajista. Compramos 1 lote de 8800 PE Dec series y vendimos 1 lote de 8600 PE Nov series. A continuación se muestra la configuración de comercio con P / L cada día. La estrategia ha ganado un beneficio 2 decente en 8 días de negociación. La Utilidad / Pérdida se ha calculado considerando 1 lote (75 cantidades) de Nifty, y aproximadamente 70000 Rupias de margen inicial para tomar este comercio. Usted habría ganado definitivamente mejor si usted habría ido desnudo en pone largo, pero entonces su riesgo habría crecido substancialmente más alto y cualquier movimiento lateral pudo haber dañado su capital. Ahora, si Nifty expira en 8000 en la serie de Nov, entonces debajo está el valor teórico de su posición al final de la serie: Esta estrategia habría ganado 30 en un lapso de un mes si nuestra predicción es exacta. Cómo seleccionar los precios de huelga Hay n número de maneras de seleccionar los precios de ejercicio mientras se negocian opciones. Pero para esta estrategia, recomendamos el método de porcentaje de cobertura. A continuación se indican los pasos para seleccionar los precios de ejercicio basados ​​en este método: Para la opción larga tome la huelga del mes siguiente / lejano. Seleccione la huelga que está en el dinero (ATM) o ligeramente fuera del dinero (OTM). NOTA: ATM o OTM es con respecto al precio de futuros del mes en curso y no al mes siguiente (aunque las huelgas están siendo seleccionadas a partir del mes siguiente). Para la opción corta tomar huelga desde el mes actual / próximo que es dos OTM huelgas de la huelga de largo seleccionado. Las opciones largas y cortas de dos strikes apart es óptima para NF. Una huelga aparte y el beneficio comenzará a disminuir después de que el precio cruce la huelga corta que puede ser un problema importante en la gestión del comercio. Más de dos partes de huelgas significa que no será capaz de obtener el hedge óptimo necesario (ver el siguiente punto sobre esto). Calcule la cobertura utilizando la fórmula siguiente: Cobertura (Precio de la llamada corta / Precio de la llamada larga) 100 Si la cobertura es superior a 30, esta combinación de huelga puede seleccionarse. Si la cobertura es menor de 30, vuelva a iniciar el proceso de 1 al ir más cerca de la opción de ATM o ITM por mucho tiempo y luego repetir los pasos y volver a calcular la cobertura. La mayor parte del tiempo terminamos con ITM largo y OTM corto que es generalmente la combinación óptima a menos que uno está iniciando el comercio cerca de expiración cuando la posición tiene que ser más ITM para proporcionar protección suficiente. Una vez que usted tiene una combinación de huelga con cobertura superior a 30, se puede utilizar para entrar en el comercio. Descargue una hoja de Excel para probar esta estrategia desde el siguiente enlace: 328 Vistas middot Ver Upvotes middot No para Reproducción